- US ETF Sector Rotation Strategy โดย InnovestX Quant ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและโมเดลทางสถิติ ร่วมกับ Top-down approach เพื่อคัดเลือก ETF รายอุตสาหกรรมในตลาดสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ชนะดัชนี S&P500
- กลยุทธ์นี้วิเคราะห์ 11 Sector ETFs ด้วยปัจจัยหลัก 3 ด้าน: การวิเคราะห์โมเมนตัม เพื่อหาแนวโน้มเชิงบวกที่แข็งแกร่ง, การวิเคราะห์ข้อมูลกองทุน เช่น Fund Flows และ NAV, และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio และ EPS Growth
- ตั้งแต่ต้นปี 2024 จนถึงปัจจุบัน กลยุทธ์นี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ชนะดัชนี S&P500 ได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดในแต่ละช่วงเวลา
Sector Rotation คืออะไร?
การหมุนเวียนการลงทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดโดยรวม เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า (อ่านบทความ "เอาชนะตลาดด้วยกลยุทธ์การลงทุน ETF Sector Rotation" คลิก)
Sector ETFs ที่เราสนใจ
SPDR (Standard & Poor's Depositary Receipts) Sector ETFs เป็นชุด ETFs ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการทำ Sector Rotation ซึ่งแบ่งตลาดหุ้นสหรัฐออกเป็น 11 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก:
- XLF - Financial Select Sector SPDR Fund (กลุ่มการเงิน)
- XLK - Technology Select Sector SPDR Fund (กลุ่มเทคโนโลยี)
- XLE - Energy Select Sector SPDR Fund (กลุ่มพลังงาน)
- XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (กลุ่มสุขภาพ)
- XLI - Industrial Select Sector SPDR Fund (กลุ่มอุตสาหกรรม)
- XLP - Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น)
- XLY - Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย)
- XLB - Materials Select Sector SPDR Fund (กลุ่มวัสดุ)
- XLU - Utilities Select Sector SPDR Fund (กลุ่มสาธารณูปโภค)
- XLRE - Real Estate Select Sector SPDR Fund (กลุ่มอสังหาริมทรัพย์)
- XLC - Communication Services Select Sector SPDR Fund (กลุ่มบริการสื่อสาร)
ETFs เหล่านี้มีสภาพคล่องสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ และมีการติดตามดัชนีอย่างแม่นยำ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำ Sector Rotation ในตลาดสหรัฐฯ
ทำไมต้องกลยุทธ์ US ETF Sector Rotation by InnovestX Quant?
ทีม Quantitative Strategist ของ InnovestX ได้พัฒนากลยุทธ์ US ETF Sector Rotation ที่ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและโมเดลทางสถิติ บวกกับแนวทาง Top-down approach เพื่อคัดเลือก ETF รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนชนะตลาด (Outperform) หรือดัชนี S&P500
ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น
ตั้งแต่ต้นปี 2024 จนถึงปัจจุบัน US ETF Sector Rotation Strategy ของ InnovestX สามารถสร้างผลตอบแทนที่ชนะดัชนี S&P500 ได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มชนะตลาด (Outperform) ในแต่ละช่วงเวลา
*ทั้ง 11 Sector ETFs ถูกแบ่งออกเป็น 11 สี เพื่อให้เห็นว่าแต่ละช่วงเวลากลยุทธ์แนะนำให้ถือ ETF ตัวไหน
*หมายเหตุ: ผลตอบแทนยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เนื่องจากกลยุทธ์ไม่ได้มีการซื้อขายบ่อยครั้ง
หลักการทำงานของกลยุทธ์
กลยุทธ์ Quant ของ InnovestX ใช้แนวทาง Top-down approach เป็นหลักร่วมกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยวิเคราะห์ข้อมูลของ 11 Sector ETFs (SPDR Sector ETFs) อย่างละเอียด ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้:
- การวิเคราะห์โมเมนตัม (Momentum Analysis) เราวิเคราะห์โมเมนตัมของราคาแต่ละ Sector ETF ในหลายกรอบเวลา (ระยะสั้น กลาง และยาว) เพื่อระบุ Sector ที่มีแนวโน้มเชิงบวกที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง วัดจากค่า Relative Strength ระหว่าง Sector และเทียบกับ S&P500
- การวิเคราะห์ข้อมูลกองทุน (Fund Metrics Analysis) เราติดตามและวิเคราะห์ Fund Flows, NAV, Market Cap และปริมาณการซื้อขายของแต่ละ Sector ETF เพื่อระบุกระแสเงินทุนและความสนใจของตลาดที่มีต่อแต่ละ Sector
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เราพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของแต่ละ Sector เช่น P/E Ratio, EPS Growth, Dividend Yield และ ROE เพื่อประเมินมูลค่าและศักยภาพการเติบโตในอนาคต
หากนักลงทุนสนใจ
US ETF Sector Rotation Strategy จะมีการอัพเดทรายชื่อ ETF ที่แนะนำทุกวันจันทร์
นักลงทุนสามารถติดตามอัพเดทรายชื่อ Sector ETF ประจำสัปดาห์ได้ที่ Invest Ideas หรือ Cafeinvest
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษา ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เรียบเรียงโดย InnovestX Quant
