หัวใจสำคัญของเทรดTFEX ให้พอร์ตโตขึ้นจากการใช้ Position Sizing และTrailing Stop

ทำไม Position Sizing และ Trailing Stop จึงสำคัญ

Position Sizing คือการกำหนดจำนวนสัญญาหรือขนาดการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ เช่น กำหนดให้เสี่ยงไม่เกิน 1–2% ของมูลค่าพอร์ตต่อการเทรดหนึ่งครั้ง เพื่อให้แม้เกิดการขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง พอร์ตยังสามารถอยู่รอดและรอโอกาสครั้งต่อไปได้ ส่วน Trailing Stop ในที่นี้จะใช้ในรูปแบบ “แผนปรับจุดตัดขาดทุนตามราคา โดยจะกำหนดจุด Stop ใหม่ทุกครั้งที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (สำหรับฝั่ง Long) เพื่อรักษากำไรที่ได้มาแล้วและป้องกันการสูญเสียเมื่อราคากลับตัว ทั้งสองอย่างนี้เมื่อใช้ร่วมกันอย่างมีวินัย จะช่วยลดความเสียหายจากการเทรดที่ผิดทางและเพิ่มศักยภาพให้การเทรดที่ถูกทางสร้างกำไรได้เต็มที่มากขึ้น ซึ่งหากทำได้ดี จะนำไปสู่ 3 ผลลัพธ์สำคัญคือ ความผันผวนของพอร์ตลดลง ผลตอบแทนสม่ำเสมอขึ้น และโอกาสเติบโตแบบทบต้น (compounding) สูงขึ้น

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใน TFEX SET50 Index Futures

• ราคาปัจจุบัน S50U25 = 825 จุด
• มูลค่าต่อจุด = 200 บาท
• ขนาดพอร์ต: 1,000,000 บาท
• ยอมรับความเสี่ยง: 1% ต่อดีล → เสี่ยงสูงสุด 10,000 บาท

 

คำนวณ Position Size

• ความเสี่ยงต่อจุดที่ยอมรับได้ = 10,000 ÷ 200 = 50 จุด
• หาก Stop Loss อยู่ห่าง 25 จุด → สามารถเปิดได้ 2 สัญญา (25 × 200 × 2 = 10,000 บาท)

** สามารถใช้จุดแนวรับ-แนวต้านของราคาเป็นจุด Stop Loss เพื่อใช้วางแผนการเทรด

 

การวางแผน Trailing Stop แบบ Trade Setup

1. เปิด Long ที่ 825 จุด วาง Stop Loss แรกไว้ที่ 800 จุด (ห่าง 25 จุด)
2. หากราคาวิ่งไปถึง 835 จุด (สูงขึ้น 10 จุดจากราคาเข้า) ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาใกล้จุดเข้า เช่น 825 จุด เพื่อเปลี่ยนสถานะจาก “ป้องกันขาดทุน” เป็น “ปกป้องทุน”
3. ทุกครั้งที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นตามในระยะห่างเดิม (10–15 จุดตามแผนหรือปรับเพิ่ม-ลดให้เหมาะสมกับสินค้าที่เทรด)
4. หากราคากลับลงมาชนราคา Stop ที่กำหนดใหม่ ให้ปิดสถานะตามแผนทันที

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใน Gold Online Futures

• ราคาปัจจุบัน Gold Online Futures = $3,450
• มูลค่าต่อดอลลาร์ = 300 บาท
• ขนาดพอร์ต: 1,000,000 บาท
• ยอมรับความเสี่ยง: 1% → เสี่ยงสูงสุด 10,000 บาท

 

คำนวณ Position Size

• ความเสี่ยงต่อดอลลาร์ที่ยอมรับได้ = 10,000 ÷ 300  = 33.33 ดอลลาร์ (ปัดเศษลงเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผน)
• หาก Stop Loss อยู่ห่าง 10 ดอลลาร์ → สามารถเปิดได้ 3 สัญญา (10 × 300 × 3 = 9,000 บาท)

** สามารถใช้จุดแนวรับ-แนวต้านของราคาเป็นจุด Stop Loss เพื่อใช้วางแผนการเทรด

 

การวางแผน Trailing Stop แบบ Trade Setup

1. เข้า Long ที่ $3,450 วาง Stop Loss แรกที่ $3,440 (ห่าง 10 ดอลลาร์)
2. เมื่อราคาวิ่งถึง $3,460 ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมา $3,450 เพื่อปกป้องทุน
3. หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ เช่น $3,480 ให้เลื่อน Stop Loss ตามขึ้นมาในระยะห่างเท่าเดิม (10 ดอลลาร์)
4. เมื่อราคาย้อนกลับมาชน Stop   ให้ปิดสถานะและเก็บกำไรทันที

หมายเหตุ : ตัวอย่างการคำนวณกำไร/ขาดทุนในบทความนี้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

Key Takeaways

จากตัวอย่างทั้งสองจะเห็นว่า การใช้ Position Sizing และการขยับ Stop Loss ตามราคาแบบมีแผนที่ชัดเจน เป็นวิธีคิดที่ช่วยให้เราเทรดได้แม่นยำและปลอดภัยแม้ไม่มีระบบ Trailing Stop อัตโนมัติ การกำหนดขนาดการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้จะช่วยจำกัดความเสียหายต่อพอร์ต ส่วนการเลื่อน Stop Loss ตามจุดสูงสุดใหม่จะช่วยล็อกกำไรและปล่อยให้การเทรดที่ถูกทางวิ่งต่อได้ยาวขึ้น การใช้ทั้งสองสิ่งนี้ร่วมกันจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ต สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และเพิ่มโอกาสเติบโตแบบทบต้น ซึ่งเป็นหลักการที่เทรดเดอร์และนักลงทุนระดับตำนานอย่าง Paul Tudor Jones, Mark Minervini และ Ed Seykota ต่างยืนยันว่าจำเป็นต่อความสำเร็จในระยะยาว

 

TFEX

🚀  ลงทุน TFEX เข้าถึงโอกาสทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ว

เพียงแค่เปิดบัญชีกับ InnovestX และ Activate บัญชี TFEX

1. เปิดบัญชี InnovestX 👉 https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b

2. Activate TFEX: อ่านขั้นตอนการเปิดใช้บริการ 👉 https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex

 

⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษา ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งที่รับประกันผลงานในอนาคต เงินลงทุนอาจสูญหาย และควรศึกษาความเสี่ยงก่อนลงทุน